Risque idiosyncratique : risque indépendant qui affecte le patrimoine.
Dans Merton (1987), le risque idiosyncratique est chiffré à l'équilibre
conséquence d’une diversification incomplète. Nous modifions
son modèle pour permettre au degré de diversification de varier avec
volatilité idiosyncratique moyenne. Cette simple reconnaissance
une prime de risque idiosyncratique dépendant de l’Etat qui
est plus élevé lorsque la volatilité idiosyncratique moyenne est faible, et
vice versa. Les données semblent correspondre à un résultat positif.
prime dépendant de l’Etat pour risque idiosyncratique à la fois
États-Unis et sur d’autres marchés développés.
Où ça se passe ?
Université du Luxembourg
JFK Building 29
Boulevard Kennedy L-1855 Luxembourg Ground Floor
Nancy-Metz Room
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