Introduction
Bâle III, le sujet se retrouve partout dans la presse, mais seul un nombre limité de banques et d’entreprises d'investissement a jusqu'ici tenté d'évaluer ses impacts.
Les changements introduits par Bâle III et la CRD 4, son implémentation dans l'Union Européenne, auront des implications fondamentales pour les banques et entreprises d'investissement. Ces changements se traduiront par des ajustements stratégiques, structurels et opérationnels qui s'avèreront impératifs pour les acteurs du marché. En effet, Bâle III ne doit pas être considérée comme une nouvelle version de Bâle II car certains changements introduits sont primordiaux. L'introduction d'exigences de liquidité stricte, de définitions du capital plus sévères et l'introduction d'un ratio de levier sont en particulier à suivre de près.
La modification de la réglementation est un défi complexe qui ne peut être abordé qu’avec une approche globale et cohérente. Cependant, malgré la complexité et l'incertitude liées à ces nouvelles règles, des actions pratiques et concrètes peuvent être prises dès maintenant pour se préparer à un monde Bâle III.
Cette formation est pensée et conçue comme la première étape essentielle pour saisir les implications de Bâle III. Elle développera des aspects tant théoriques que pratiques autour de documents de référence et d’études de cas. La formation va également intégrer une quantité importante de réactions et sentiments du marché par rapport à cette nouvelle réglementation, fournissant de la sorte un réel retour d’expérience aux participants.
Objectifs
A la fin de la formation, les participants seront capables :
de décrire le point de départ et les objectifs du paquet législatif visant à renforcer la solidité du secteur bancaire
d'expliquer les dispositions les plus importantes résultant de la réglementation Bâle III
d'identifier les questions qui touchent leurs activités et prendre les mesures appropriées
Contenu
1 - De Bâle II à Bâle III
Principes de base
De Bâle II à Bâle III – Les leçons tirées de la crise financière
2 - Evolution des exigences de capital minimum et l'introduction de buffers
Modification des définitions des fonds propres & les impacts fiscaux potentiels associés
Couverture des risques (risque de contrepartie & dépendance envers les agences de notation)
Capital conservation buffer
Countercyclical buffer
3 - Introduction du ratio de levier
4 - Bâle III dans une perspective de liquidité
Ratio de liquidité à court terme (LCR) : objectifs et définitions
Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) : objectifs, définition et incertitude quant à sa mise en oeuvre
Outils de suivi : asymétrie des échéances contractuelles, concentration du financement, actifs non grevés disponibles, LCR par 3 devises significatives, outils de suivi relatifs au marché
De Bâle III à CRD 4
Evaluation de l'impact
5 - Les impacts stratégiques et opérationnels attendus pour le marché ainsi qu’un aperçu des premières réactions des institutions luxembourgeoises.
6 - Un aperçu des nouveaux reportings associés à l'introduction de CRD 4
Où ça se passe ?
PwC's Academy
2 Rue Gerhard Mercator
Luxembourg
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